首页 欧冠正文

凯利公式十大必胜技巧(赌大小一直压一个稳赢吗)

work 欧冠 2023-03-22 15:25:05 3 0 凯利公式十大必胜技巧

本文目录一览:

黄老师教凯利公式

投资比例=(盈利部分是本金的几倍*赢的概率-输的概率)/盈利部分是本金的几倍

先来玩个游戏

赢和输的概率各50%

赢的话1变3  输的话1变0 (输光)

现在有100块钱的本金,试问如何可以以最快的速度 增长到10万块钱。

同学1 用的方法:

定额每次从所有钱里拿出10块钱投资,基本上每10次投资可以让100变成150块钱(5次盈利5次失败)

同学2 用的方法:

他觉得同学1这样子按定额来赚钱,每10次才赚50.要赚到10万速度太慢,绝不是好办法。他想了一个新办法,以每次本金一定的比例去投资,这样子增长速度更快。(试想从1万到10万如果用1同学办法肯定比2同学来得慢)

可同学2 不知道100块 每次拿多少的比例去投资 是最佳比例。他做了些测试:

(只计算一次 盈利和 一次亏损,看看多少比例的投注 结束后本金总额最大)

每次拿80的比例投资,20不动:第一次盈利80变240  总资本240+20  第二次投资260的80% 260*80%=208  208亏光, 剩下总本金52(260-208)

最终每盈利一次和亏损一次 之后 会 亏损48块钱同学2 思考上面的测算是第一次盈利第二次亏损,如果第一次亏损,第二次盈利 会对结果有影响吗?

继续拿80的比例投资,20不动,80输钱变0  第二次投资20 的80% 20*80%=16 第二次盈利最终16*3=48 第二次没投资的部分20*20%=4,剩下总本金52(48+4)

最终每盈利一次和亏损一次 之后 会 亏损48块钱同学2发现了一个规律 无论是先盈利还是先亏损,最终是不影响结果的。(所以为了方便计算他每次先盈利再亏损。这样计算方便)

同学2继续 拿一定的比例去 测试

每次拿70的比例投资,30不动:第一次盈利70变210  总资本210+30  第二次投资240的70% 240*70%=168  168亏光,  剩下总本金72(240-168)

最终每盈利一次和亏损一次 之后 会 亏损28块钱同学2继续拿一定的比例去测试

每次拿50的比例投资,50不动:第一次盈利50变150  总资本150+50  第二次投资200的50% 200*50%=100  100亏光,  剩下总本金100(200-100)

最终每盈利一次和亏损一次 之后 会 正好还是100 不赚不赔。

同学2继续拿一定的比例去测试

每次拿30的比例投资,70不动:第一次盈利30变90  总资本90+70    第二次投资160的30% 160*30%=48    48亏光,  剩下总本金112(160-48)

最终每盈利一次 会 盈利12块钱。

同学2继续拿一定的比例去测试

每次拿25的比例投资,75不动:第一次盈利25变75  总资本75+75    第二次投资150的25% 150*25%=37.5  37.5亏光,剩下总本金112.5(150-37.5)

最终每盈利一次和亏损一次 之后 会 盈利12.5块钱

同学2继续拿一定的比例去测试

每次拿10的比例投资,90不动:第一次盈利10变30  总资本30+90    第二次投资120的10% 120*10%=12    12亏光,  剩下总本金108(120-12)

最终每盈利一次和亏损一次 之后 会 盈利8块钱

同学2发现拿25%的比例去投资是盈利最快的本金最终会以12.5%一次(一次盈利一次亏损)的速度提升。而其他的比例提升速度较慢,有的比例甚至会出现重大亏损。  同学2百思不得其解 ,该投资 1变3 和1变0 概率各50%,玩得越多,筹码下得越多,越有钱赚(因为期望值是正的,下注越大当然盈利越大)。但为什么最终甚至亏损都会发生,同样是盈利一次和输一次,没有在概率上偏向于输呀?

同学2带着问题来 找到黄老师,黄老师告诉了其 真相:

不要忘记复利的两个 特征,

特征1:经过时间发酵 复利可以使数字变得让人难以预料得大

特征2:在复利的过程中,亏损的严重性和盈利是不成比例的,亏损一次90%需要盈利将近10倍来填补。而你以上玩的游戏是赢一次只赚了2倍(1变3)而亏损则投资的本金全部丧失。如果你投资的比例过大,你等于是亏一次需要盈利2到3次以上才能去弥补。这样越玩越赔。

你可以极端化思考这个问题,你的100块钱,你每次拿99%的钱去投资,99块钱投资 1块钱放拿不投资,你99块钱就算让你多盈利几次,投资金额到了2871但在第4次输了一次,你就只剩下27左右的本金了。等于每一次输需要拿5次盈才能最终盈亏平衡。这就是复利的过程当中,亏损的可怕性。所以最终是那些投资比例小于30%的投注形成了真正的正增长,因为这样子的失败对本金的伤害程度相对来说较小且兼顾盈利。

其实凯利公式本质就是:    投资组合在复利过程中,小心亏损对组合的伤害程度,从而把每笔投资比例给控制好,以达到最佳的增长比例(当期望值为正  下注越大盈利的确越大,但是他针对的是单次下注)。如果像日常投资一样进行反复投资的话,则不能注重单次的盈利,反而要专注于单次的亏损不宜过大,盈利是其次。长期来说我们财富增值靠的是复利,而复利最怕的就是中途产生的较大的“颠簸”。记住这点你永远是  赢家,否则赢面再大,你也是输家。

同学2终于弄懂了这个问题,他回去继续研究,查了查凯利公式

f*=(bp-q)/b

其中

f* 为现有资金应进行下次投注的比例;

b 为投注可得的赔率;

p 为获胜率;

q 为落败率,

在这个游戏中

赢和输的概率各50%

赢的话1变3  输的话1变0 (输光)

投资比例=(盈利部分是本金的几倍*赢的概率-输的概率)/盈利部分是本金的几倍

投资比例=(2乘以50%-50%)/2=25%

这和同学2自己模拟的投资比例中 每次投注25%是 盈利最快的结论相同。

课后发散思考1

如果赢和输的概率分别是30%和70%,且如果输的话,是本金损失60%,盈的话依然是1变3,每次投注多少的比例是最佳的呢?       

课后思考2

99%的投资者只知道赢的概率远大过输的概率就应该下重赌注,最终赔得稀里糊涂。今天这一课同学你是否有启发?      如果你虚心肯学习,黄老师以后课程 教你关于凯利的 中等技巧,让别人继续赔得稀里糊涂去吧。

黄老师看过很多人写的凯利公式讲解,都是讲得不得要领,让看的人看不懂(其实讲解的人自身都没理解透)。西方的课程讲解就更加复杂难懂了,黄老师现在致力于把知识以最容易让学生理解的角度去演绎,让大家看过就能熟练掌握。  并在以后的实际运用当中受其启发。

下面我们来玩德州扑克,牌面的牌是 2 2 5 5 Q 。当你手中的两张牌是55,你就可以压全部的筹码。(没有比你更大的牌了)而当你手中的牌 是一对2 2(4张2是炸弹),虽然不知道对面人手上的牌是不是一对55(5炸弹)而你拿到炸弹的牌基本上是玩几千把才碰到一次,且对手碰到也是几千分之1的概率拿到。所以不理智的人会压上全部家当100%的筹码。实际上这就是赢面极大的情况下一种错误的下注比例。实际上这样子大的赢面最佳的下注比例是50%到70%左右(为什么不是70%以上,还需要考虑一个因素,对手可以弃牌  不跟你)。且还需要考虑其他因素,和计算其他的概率(比如是通过多少玩家弃牌后最后剩下的这个玩家)。但当你没学过凯利公式的话,你每次多是碰到三带二或者是炸弹就下超过90%的筹码你会越玩越输。一次重大亏损需要你用超过10倍的盈利来弥补,你难道真的有这么大的把握吗。而你压如果99%的筹码等于输一把需要赢100倍才能弥补,你有如此大的把握比对手的牌大吗?对手也不至于很小的牌来跟你的注吧!所以说不要为了多赚那一点点钱,而下特别重的注,千万给自己留条后路。而任何和有钱有关的概率运算很复杂,需要好好学,不学你迟早失败。

投资也是如此,只是因素更多更复杂,简单的公式可以给到你一点启发,但要靠他 赚钱 你要 掌握的东西还有很多,要走的路还很长。投资赔钱不是因为没有机会,而是自己类似凯利公式这样子不注意的地方成百上千,你的投资体系有千疮百孔。你说你没知识能最终成功吗,即使成功也不值得半点骄傲,这是你的运气和福气,而不是你真正的能力。

21点与凯利公式(期望和概率)

这几天看完一本讲赌局的书《迷失的天才》。这是一个发生在美国的真实故事,说的是一位天才的数学教授在大学生中网罗了一批数学天才,关起门来训练他们玩21点。然后指挥他们转战各个赌场,通过相互间的配合,赢了很多钱,最终又成为各大赌场的黑名单中人与追杀对象,后来这本书被拍成电影《决胜21点》,推荐您看一下。

21点的游戏规则是,大家围桌而坐,由专人依次发牌,每个人都可根据自己手中的牌点,决定继续要还是不要。大家都停止要牌后,就摊牌比大小。在21点范围内,谁大谁就赢,超过21点就算爆掉,为无条件输家。所有的闲家都可根据自己的意愿停止要牌,只有庄家的牌点必须大于16点。在这样的规则下,剩下的牌中,大点子牌越多,庄家爆掉的可能性越大。因此,这群数学天才们将7计为0点;小于7的牌算作小牌,计为 -1;大于7的算作大牌,计为 1。赌场玩21点一般都以3副牌为一局,3副牌中,小于和大于7的牌都为72张。3副牌共152张,玩到一半时,剩下几十张牌中,大点子牌占大多数时,庄家爆掉的可能性就会迅速上升。

因此,他们总是几人一组装作谁都不认识谁,进入赌场,由其中的一位先在某一张牌桌上以很小的赌注玩。他的任务是计算剩下的牌中正数与负数的比例。一旦达到理想比例,就发出一个暗号,然后离开牌桌,将座位让给某一个闻讯前来的同伴。

21点本质上是一个随机游戏,每个人的输赢概率理论上均为50%,但由于当牌点一样大时算庄家赢,因此,庄家实际赢率为51%。

但是,通过上述方式,这帮数学天才可使自己的赢率超过52%。新来的同伴只要在概率更高时加大下注金额,理论上就能赢钱。况且新来的同伴还会根据手中的牌点大小,成倍提高或适当减少下注金额,进一步提高赢的概率。就用这种方法,这群数学天才几乎横扫了拉斯维加斯的所有赌场,为自己赢得了相当可观的财富。

在这场游戏中,最难的是在大家将牌摊开的一瞬间,你能快速而准确地记住已出现过的大牌与小牌数量、计算出这一局还剩多少张牌、大牌与小牌的比例,而且要不动声色,不能让人察觉你在观察其他人摊开来的牌。这需要很高的数学天分。至于玩的方法则非常简单,说到底就是一个输赢概率和下注数量:赢的概率越高,下注的数额越大。

如果把下注金额看作股票仓位,那么在上述例子中,这群数学天才赢就赢在仓位管理上。在一局牌刚开始时,由于闲家赢的概率宏观上不到49%,因此他们只是以小小的注额试水,也就是以轻仓为主。偶尔拿到一手好牌,比如牌点非常接近于21点时,才稍稍下大一点的注,把仓位提高一点。当剩下的牌局明显地有利于闲家时,就以重仓为主。当宏观上赢面居大,微观上又拿了一手好牌时,就把仓位提高到最大限度。

运营一个赌场,要考虑的是长期的赢利,而非短期的成败。根本不用在意输钱,甚至不该害怕连续的输,因为那是的必要成本。还记得该守不守的 “结果偏好” 吗?对结果不满意?要修改规则?种人开不了赌场。

开赌场,不看结果看胜率(expectation)。大可不用管这次能不能赚,只管大家是不是一直赌下去,有没有赢利的可能。只要有50.001%的胜算,就够了,这多出来的0.001%,就要靠“一直做”来变现,放到足够多的交易中,放到足够长的时间里,就能变成一个天文数字。至于短期的损失,只会吸引更多的赌徒参与赌局,只会使赌局延续更长时间,只会让我们最终的收益更大。同样,交易中的亏损并不意味着真的损失,他是诱饵,是必要的成本,是长期的收益。

交易系统中的胜算,叫做期望收益。历史表现是推测未来期望收益的依据。计算过程有三步:第一,这个系统最初设定的买入价(entry price)和止损退出价(stop loss price)之差是多少。

第二,在最初的价格设定下,最终的交易量是多少,最后得到的收益是多少。

第三,算一算风险投入(risk),用买入价与止损价的差额,乘以最终的交易量。

第四,得到历史胜算,也就是未来的期望收益(expectation),用最终收益,除以风险投入。优秀的仓位管理技巧都来自赌场经验。在这方面最为著名的是 凯利公式:

其中,F = 投注金额占总资金的比例;

p = 获胜的概率;

q = 失败的概率,即 q = 1-p;

b = 赔率,例如在轮盘中押单个数字,b = 35,押红黑,b = 1。

假设总赌本1万元,玩家取胜的概率是51%,赔率1:1,那么凯利公式给出的最佳赌注是:

10000 * (1 * 0.51 - 0.49)/ 1 = 200(元)

公式中分子的b*p - q;代表“赢面”,数学中叫“期望值”(expectation),凯利公式指出:正期望值的游戏才可以下注,这是一切赌戏和投资最基本的道理,也就是前面讲的“没有把握,决不下注”。赢面还要除以“b”才是投注资金比例。 也就是说赢面相同的情况下,赔率越小越可以多押注。比如出现了三种情况:

a.“小博大”:胜率20%,赔率是5,输了全光。 b*p - q = 5*20% -80% = 20%

b.“中博中”:胜率60%,1赔1。b*p - q = 1*60% - 40% = 20%

c.“大博小”:胜率80%,1赔0.5。b*p - q = 0.5*80% - 20% = 20%

三个游戏的数学期望值一样,都是20%,或者说押100元平均赢20元。按大部分国人的赌性,恐怕会选“小博大”游戏吧?但是用凯利公式中的 “b” 一除,“小博大”游戏只能押总资金的4%,“中博中”可以押20%,“大博小”可以押40%。

赢钱速度“大博小”快多了! 前面不是讲过“久赌必赢的游戏应该选波动性小的”吗? 说的就是这个了。现实中,爱玩“小博大”的多半是赌客。 谁爱玩“大博小”呢? 赌场! 华尔街的职业投资家们很多玩的也是“大博小”,因为便于使用杠杆(押大赌注)。关于这点后面还要详细讲。

最后,凯利公式指明了风险控制的至关重要性:即便是正期望值的游戏也不能押太大的赌注。从数学上讲,押注资金比例超过了凯利值,长期的赢钱速度反而下降,还会大大增加出现灾难性损失的可能性。举个极端的例子,如果你每手都押上全部资金,那么不管你赢过多少钱,只要输一次就立刻破产。正所谓:辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前。 为什么投资界赔到倾家荡产的尽是一些局部技术不错的老手呢? 原因多半在“赌注太大”。上世纪初有位大宗师级别的投机客一世英名就毁在了这上面。

在2016年有个很火的 “投资产品” 叫做二元期权,实际是一个用期权的规则赌大小的线上赌场,注意,这些线上平台都是违法的,首先资金安全就无法得到保障,赚到钱的投资者无法提现也无处投诉。

二元期权的交易模式是,先选取预测标的,可以是股票、期货、贵金属、外汇或者他自己的产品,在该平台指定时间内交易,投资者永远不需要实质拥有资产,只需要预测资产的走向,价格并不重要,重要的是方向是否能猜正确。就是说你可以预测1分钟、5分钟、15分钟、1小时以后该标的价格的涨跌,用100元作为赌注,预测正确拿到83块,预测错误,损失本金100块。1分钟是最短的二元期权交易模式。

这里的猫腻出在哪儿呢,赔率不对等的情况下,要达到正期望值,要做到多少胜率呢?这就要详细讲一下期望值的意思。

换句话说,期望值是在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。再通俗点讲, 就是我预期的获利扣掉我预期的亏损的值,如果计算出来的期望值是正的就代表我能够长期获利,相反的如果扣出来的值是负的,那我就会长期亏损。

可能还是不好理解,咱们来举个例子说说就很清楚了。

比如赌场押骰子,一般都是三颗骰子,点数加起来小于等于10,就算小,大于等于11,就算大。然后让玩家自己选择押大还是押小。

好,请回答一个问题,你认为在这个押大小的游戏中,玩家和赌场的胜率是否都是50%?

我相信绝大多数的人会说是!

在这样的情况下,的确是,但这个押大小的游戏一般还有一个条件,如果三个骰子出现的点数一样,比如三个1、三个2等,俗称豹子,这时候就是庄家通杀,算庄家赢。

猫腻就在这儿了,很多人会说,这才多大点概率。的确,这个概率很小,才2.77%。但正是因为这个2.77%的概率存在,让赌场和玩家之间的胜率变成了玩家48.61%,赌场51.39%。可别小看这点差异,接下来我们就来看看期望值是如何计算的。

假设每次玩家押100元,玩家的预期获利就是 100 x 48.61%,预期亏损则是 100 x 51.39%,也就是说在押大小这个游戏玩家的期望值计算方式如下:

押大小期望值:100 x 48.61% - 100 x 51.39% = -2.78

这代表什么意思呢? 就是说每当玩家投注100元在押大小这个游戏上时,平均会损失2.78元 ,虽然短期内可能连续获利或连续亏损,但只要押注的次数越多,时间长了就会非常趋近这个数字。

比如说玩家玩了1000次押大小,一次平均亏损2.78元,1000次后结果就会非常接近亏损2780元!不信?你可以自己在家中试验下。

解释完这个例子,我想你也肯定已经知道了,为什么十赌九输,为什么赌场根本就不用出千耍花样照样能赚钱。因为这在游戏规则上,靠着期望值和大数法则,就已经让庄家稳赚不赔。

咱们言归正传,说押大小的例子, 在咱们二元期权中,又该如何计算看待这个期望值。 咱们再来举个例子,假设小明是个二元期权交易者,他每次都投资100元,他赌赢的概率 大概在50%(抛硬币的概率) ,小明的赔率为83%,二元期权交易 期望值 如下:

二元期权期望值:83 * 50% - 100 * 50% = -8.5

也就是说以小明平均50%的做单胜率,每次投资100元在二元期权时,平均亏损8.5元。

假设小明一天下了十次单,那他当天的亏损将会趋近于85元。因为概率的随机性,也有可能小明会连续好几天是盈利的,但 长期下来小明在二元期权交易中必然是亏损的。

我们用已知的赔率反推概率,又是什么情况?假设,小明的二元期权交易期望值为零,也就是盈亏平衡状态:

二元期权期望值:83 * x - 100 *(1 - x)=0

直接告诉大家, 54.6% 。只要你的做单胜率长期维持在54.6%以上,就能持续盈利。二元期权交易平台比赌场要狠多了。

所以,别以为自己运气有多好,先静下心来好好统计下自己的做单胜率到底是多少。富人和穷人思维的本质区别是富人思维懂得用概率思维来解题,而穷人不断的缴纳 智商税, 所有智力竞技游戏的核心都是概率。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.jmyj.cn/post/5781.html

相关文章

发表评论

评论列表(0人评论 , 3人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...